Xususiy korrelyatsiya ikki o'zgaruvchining uchinchi o'zgaruvchi(lar) nazorat qilinganda qolgan bevosita bog'liqligini o'lchaydi. Formulasi bitta nazoratchi z uchun: r_xy·z = (r_xy - r_xz r_yz) / sqrt((1 - r_xz^2)(1 - r_yz^2)). Qiymat -1 dan 1 gacha. Nol shartli mustaqillikni bildirishi mumkin chiziqli model sharti ostida. Kengaytmasi ko'p nazoratchilar uchun invers kovariatsiya matrisi yoki regressiya qoldiqlari orqali hisoblanadi. Testlash t-statistikasi va baholash tolerantligi multikollinearlikka bog'liq