Dinamik ekonometrik modellar vaqt qatorlarida yoki panel ma’lumotlarida o‘zgaruvchilar orasidagi vaqt bo‘yicha kechikishlar (lag) va dinamik munosabatlarni ifodalaydi. Ular iqtisodiy o‘sish, inflyatsiya, pul-kredit siyosati effektlari va moliyaviy bozorlarning reaksiyasini tahlil qilishda asosiy vositadir